关于检验市场异象的论文

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很多论文里面都用的几十年的数据，然后根据上一年构建本年的投资组合，那这样不就构建了几十次吗？可是最后的投资组合只有一个啊到底是怎么操作的啊？除非是每个公司都用几十年的数据平均算出来，比如说BM，这样得到的结果才是一个值。但是一般不都算一个公司几十年的BM，那到底怎么操作的，目前看了几篇论文但是都看不懂求解释啊啊啊啊？

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关键词：投资组合 怎么操作 看不懂 论文

每年构建一次相当于每年调仓一次？最后的组合收益曲线是这些年的收益累积起来的？就算给出了投资组合，也是给出了某一年的组合？