南开大学王群勇老师面板门槛使用心得

看了楼主的教程和王老师的论文，但是没完全看懂。 有几个问题想请教一下~
代码中的 rx(varlist)是不是就是模型中的因变量？ 我尝试将其他变量写入，回归都会报错。
xthreg后面是不是要把模型中全部变量都写上？ 顺序：因变量、自变量、所有控制变量？  
最后，麻烦楼主帮忙看一下附件中的图，这个结果是不是代表一个门槛都没有？ 单门槛回归时的p=1.
谢谢谢谢，非常感谢。

wmy1995 发表于 2018-9-6 23:34
老师，我门槛模型回归结果看不懂请问有哪些资料可以帮助我更好地理解回归结果吗？谢谢回复

同问。自己智商好捉急。

大神。。。

除了TH模型外，其他模型中的beta2、beta3的显著性明显与t值不符？？

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:44
我真的不知道为何要做这些事（自己分组）？有人可以回答我吗？

可能是自己分组后，再用IV等其他方法估计，看结果稳健性。
只不过这样做是错误的，忽略了“方法改变后，门槛值相应也会发生改变”这一事实。
除此之外，我也想不到为什么要自己分组。

黃河泉 发表于 2017-3-30 18:44
我真的不知道为何要做这些事（自己分组）？有人可以回答我吗？

黄老师好，我发现自己想多了
原来自己分组的目的是熟悉门槛模型的原理
看样子不看完所有评论，不宜回复

你好，请问一下如果有三个门槛值，怎么生成虚拟变量进行稳健性检验，我根据连玉君老师的do文档会两个门槛值，但是三个门槛值不知道怎么提取虚拟变量

感谢分享！

必须顶一下

do文件和数据在哪里呢，没有看到啊