用stata13.1做的豪斯曼检验选择了固定效应但是存在异方差应该怎样处理

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这是固定效应结果

lnyouxiao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
--------------+----------------------------------------------------------------
1               |   1.335396   .1535941     8.69   0.000     1.023256    1.647537
     2           |   13.04417    6.23747     2.09   0.044     .3681046    25.72023
     l3              .2839585   .1329624     2.14   0.040     .0137464    .5541706
    4            |   .5219255    .112225     4.65   0.000     .2938569    .7499941
5               |  -1.961304   1.922586    -1.02   0.315     -5.86847    1.945862
6              |  -.4508777   .3757664    -1.20   0.238    -1.214527    .3127716
        _cons |  -15.22204   2.202658    -6.91   0.000    -19.69838    -10.7457
--------------+----------------------------------------------------------------
      sigma_u |    1.90662
      sigma_e |  .25618674
          rho |   .9822657   (fraction of variance due to u_i)
-------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(9, 34) =    12.53               Prob > F = 0.0000


这个是异方差检验结果
xttest3

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (10)  =     260.62
Prob>chi2 =      0.0000
我后续应该怎样处理呢？还请大神赐教，谢谢了。

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关键词：Stata13 Stata 豪斯曼检验 固定效应 tata 豪斯曼 检验异方差

存在异方差可以考虑用FGLS法，我自己一般会采取FWLS法自己做辅助回归，这个灵活性更好一点

不好意思，可以详细介绍下吗？对这方面不是太懂，谢谢你@小和尚随风 可以加你扣扣吗   我的扣扣是1243368568

用xtscc命令

小和尚随风 发表于 2016-6-14 14:21
存在异方差可以考虑用FGLS法，我自己一般会采取FWLS法自己做辅助回归，这个灵活性更好一点

您好请问 FGLS不是要求扰动项和解释变量不相关才能用么？这个怎么看呢？