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最近毕业论文在做这个，根据AIC确定是2阶之后，通过了非线性检验，d也确定为4，确定为ESTAR，最后结果出来高阶项的系数p值竟然为1，我在eviews里面做的，也设置了初值，但不知道怎么设置ESTAR转换函数里面的那个转换速度r系数范围，保证它大于0，因为我做出来那个r系数是负的，哪位大神可以指教一下是哪里错了？

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关键词：star模型 EVIEWS Views Eview AR模型 eviews STAR

这个插件做平滑转移非常差劲，初始值的选择，非线性最小二乘，参数的约束，最优值的搜索都很差，尤其是阈值和速度参数，参数的结果非常值得商榷，最优值及其可能是局部最优，用最小二乘一定要处理异方差和自相关，忽略这个参数也很不稳健，经济分析没意义！应该没有人敢用它写硕士论文

王洪路 发表于 2016-6-16 11:07
这个插件做平滑转移非常差劲，初始值的选择，非线性最小二乘，参数的约束，最优值的搜索都很差，尤其是阈值 ...

不是吧,我看到有人硕士论文用了这个方法才用的，我做的是均值回归，线性方法和非线性方法的比较，在线性方法检验之后，我对自回归的残差序列进行BDS检验，发现也确实存在非线性的特征，这样做还是会没意义吗？

我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果相差大不大，速度的门限值一定要稳健

王洪路 发表于 2016-6-16 12:20
我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果 ...

好的，谢谢答复！

王洪路 发表于 2016-6-16 12:20
我没有说这个方法不对，我是说这个插件用的方法。你可以试试不同的初始值，初始值变化大一些，看看NLS的结果 ...

您好，在打扰一下，请问您熟悉eviews中STAR插件的使用吗？我已经加载了插件，但是不知道怎么填？

看看别人怎么用的呀，不就那几项嘛，有说明呀，我之前做过几次，然后用其它软件和方法也做了，结果两者差距较大，后来就不用了这个插件了，不靠谱这个方法

王洪路 发表于 2016-6-17 15:58
看看别人怎么用的呀，不就那几项嘛，有说明呀，我之前做过几次，然后用其它软件和方法也做了，结果两者差距 ...

您好，我也试着用R做了一下，可能是参数设置不正确，出不来结果，您能指导我一下吗？感激不尽啊

R我不会用呀，我记得有程序包，Hansen写过

麻球的青团子 发表于 2016-6-17 20:42
您好，我也试着用R做了一下，可能是参数设置不正确，出不来结果，您能指导我一下吗？感激不尽啊

您好，请问用R怎么做的？跪求指导。