【求助！】 用eviews如何进行建立STAR模型时的检验？？？？

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   小弟最近要用STAR模型进行非线性分析，有几个问题需要向大家请教：
1  如何用自回归模型的残差建立辅助回归？
2  在eviews中用lm检验高阶系数的显著性，这个好像应该是用wald检验，但是如果这样检验就需要检验非常多至    于几百次，有其他方式么？
3  判断是lstar或者estar之后如何进行下一步的方程检验以及建立？
   
   没有老师指点自己整确实很麻烦，希望大家能帮助一下小弟，谢谢了。

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关键词：EVIEWS star模型 Eview Views STAR 检验 模型 下一步 如何

只能自己先顶一个，等同志们帮助。。。

再次自己顶一个，等好人帮助。。。

啊。。。。。顶一个，等解答。。。。。。

Smooth Transition AutoRegression 目前Eviews沒有Add-in軟件包

alextien 发表于 2012-5-3 00:24
Smooth Transition AutoRegression 目前Eviews沒有Add-in軟件包

谢谢你的回答，在这个帖子里，h3327156 有这样的回答，只是用这种办法的话，变量组合太多，需要一一检验的话不大现实，所以上来问问怎么弄。https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1344726&highlight=starh3327156  ：

如何选择LSTAR或ESTAR，主要透过辅助回归式，进而判断是否高阶次项系数在哪里为显著异于零而得。
有关理论推导，请参考相关paper，一般是使用泰勒展开。【这里您应当可以看到LSTAR在辅助回归式里的四阶与二阶项似乎应当显著异于零】

至于在EViews的运作，
一旦四阶异于零，就是LSTAR，
若不异于零，则接着看三阶是否异于零，若是，则为ESTAR，
若三阶依然不异于零，则接着看二阶是否异于零，若是，则为LSTAR。

因为我的实证样本，可能都已经不见了，所以我很难弄图给您看，
但基本道理，如我上面说的，
而利用F检定来判定系数是否为零，应当可被视为Wald系数检定。
简言之，在辅助回归式里，进行高阶项的系数是否显著异于零【即进行高阶项的Wald检定即可】
【在执行完回归后，菜单栏里的View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restirictions】
【您自己数一数您高阶项的系数是第几个，譬如第五个，则输入 C(5)=0，这时会出现F检定统计值了！】

如果您个人不坚持使用EView的话，
似乎R与S-plus很方便，请参见
https://bbs.pinggu.org/thread-923194-1-1.html

另外关于ESTAR与LSTAR的操作，目前有人在Stata专版问，【我的意思是Stata也能做】
您可以参见
https://bbs.pinggu.org/thread-1357276-1-1.html

目前看起來R軟件蠻受用的
Eviews對於非線性模型涉獵較少

我想用扩招的star即TV-SATR模型，请问如何实现在eviews中

你好，我现在也在做star的模型，但我是菜鸟不会弄，请问你的做好了吗？能不能教教我