[求助]截面数据需要做自相关检验么？

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<p>RT~~</p><p>如果需要做，怎么做啊？也要设滞后项么？设为多少？</p><p>谢谢~~~</p>

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关键词：自相关检验 截面数据 自相关 怎么做 滞后项

do you know what is "autocorrelation"?

不需要啊

只有时间序列才进行只相关检验 ，截面数据一般要检验异方差。

截面数据正确的做法：现进行模型误设定检验 然后进行异方差检验

因为好多异方差是由于模型误设定引起的

截面数据存在自相关，其原因是空间上某些variables存在联系

截面数据的“自相关”被称为空间相关（其实字面可以理解，自相关是自己和自己不同时间的取值相关嘛，截面数据当然不会存在这个问题，但是空间上相邻的数值可能有相关性）。关于怎么弄，我也不知道……

本人认为时间序列数据回归时，出现残差序列自相关较为普遍

lixinyuanzz 发表于 2009-5-31 22:46
不需要啊 只有时间序列才进行只相关检验 ，截面数据一般要检验异方差。截面数据正确的做法：现进行模型误设 ...

求问大神什么叫模型误设定？要怎么做模型误设定检验？

通常不需要做，但理论上实际上不能排除，虽然名字上叫“自相关”，但其实不一定非得自己跟自己的滞后相关，不同个体之间的随机项也可以相关。只是在截面数据上，不好检验，或者无法检验，目前唯一能检验的就是上面有人提到的空间相关。