协整理论、误差修正模型和向量自回归——厦门大学财政系王艺明
简介:
一个例子:张鹤等,“国外总需求和总供给对中国经济增长拉动作用的经验分析”,世界经济,2005.4。
研究目的:GDP的对数时序(Yt)、对数出口序列(EXt)和对数进口序列(INt)间的协整关系分析
研究步骤:单位根检验→协整关系检验→国内产出的误差修正模型→Granger因果关系检验→VAR模型的冲击反应分析
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