截面数据做多元回归，如何进行IIA检验？

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在进行多元回归时，许多教科书都会讲到IIA假设，就是无关选择的独立性假设，那么问题来了，如何做这个检验？

先说下楼主的命令把：

mlogit pre2 sex age schoolyear ganbu waichu feinong  agrtime bx2 foodinc pertudi  i.region

有老师给了我一个命令来进行检验

mlogtest,hausman base或者mlogtest,smhsiao base

但是我输入后是这样的：

mlogtest,hausman base
Problem determining number of categories.
**** Hausman tests of IIA assumption
Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives.
You used the old syntax of hausman. Click here to learn about the new syntax.
(storing estimation results as _HAUSMAN)
factor variables and time-series operators not allowed
r(101);

楼主的内心是崩溃的，因为一些同学告诉我hausman 是面板常用，截面用的少。

到底是什么，我也不清楚了。

请大家帮助。

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关键词：截面数据 多元回归 IIA alternatives Alternative 多元回归； IIA检验；无关选择的独立性； mlogtest；hausman

6513 发表于 2016-6-30 21:31
在进行多元回归时，许多教科书都会讲到IIA假设，就是无关选择的独立性假设，那么问题来了，如何做这个检验？ ...

命令是先运行mlogit回归，再做检验没错，用Help再看看

6513 发表于 2016-6-30 21:31
在进行多元回归时，许多教科书都会讲到IIA假设，就是无关选择的独立性假设，那么问题来了，如何做这个检验？ ...

实在不行，我帮你看看连玉君老师的讲义，或者搜一搜long和另外一人和写的用stata讲解分类变量应用

506232839 发表于 2016-7-1 00:26
命令是先运行mlogit回归，再做检验没错，用Help再看看

谢谢你，我已经找到了检验的方法，最简洁的方法是

mlogtest,hausman base

mlogtest,smhsiao base


但是这两个命令对数据的要求比较高，很容易出现问题。所以我就专门找了笨方法进行检验。


mlogit pre sex age schoolyear  i.region（因变量是四分类）

est store m1

quietly mlogit pre sex age schoolyear  i.region if pre != 2

est store m2

hausman m2 m1, alleqs constant

quietly mlogit pre sex age schoolyear  i.region if pre != 3

est store m3

hausman m3 m1, alleqs constant


quietly mlogit pre sex age schoolyear  i.region if pre != 4

est store m4

hausman m4 m1, alleqs constant

这里值得提出的是，检验结果，如果卡方值为负值，表明没有通过检验，说明不适合采用多元回归mlogit 进行拟合。

解决方法是，采用其它模型进行拟合，比如简单的二元，或者是替代的条件、嵌套、或者随机logit 进行拟合。

如果有人跟我碰到一样的问题，希望可以帮到大家。

lz
mlogtest,hausman base
mlogtest,smhsiao base
但是这两个命令对数据的要求比较高

具体来说要求有哪些？
我也是做截面，出现了一样的问题。
敬请指教。

NullFace 发表于 2016-8-5 15:56
lz
mlogtest,hausman base
mlogtest,smhsiao base

我跑数据的时候这两个命令都是错的，我也搞不清楚，没办法只能自己开发了。方法我在本帖上一楼已经回复了，但愿可以帮到你

6513 发表于 2016-8-15 10:33
我跑数据的时候这两个命令都是错的，我也搞不清楚，没办法只能自己开发了。方法我在本帖上一楼已经回复了 ...

某一个hausman检验拒绝原假设是不是就不能用mlogit回归了

我也碰到了类似的问题
用楼主的方法顺利解决了
谢谢楼主！！！

如果HAUSMAN检验的卡方值为正值，但是P值为0，是不是也算通过检验了？

6513 发表于 2016-7-1 20:31
谢谢你，我已经找到了检验的方法，最简洁的方法是

mlogtest,hausman base

如果HAUSMAN检验的卡方值为正值，但是P值为0，也算通过检验了吗