[问答] [求助]面板数据模型设定形式检验 [推广有奖]

11楼

chenzgnd 发表于 2010-4-25 15:53:12

同样的困惑求教~~~

12楼

libing099 发表于 2010-6-3 23:22:18

首先要弄清楚面板数据模型大体分为混合形式、变截距、变系数三种类型
而所谓的随机效应和固定效应是属于变截距或者变系数模型中的具体两种情况，也就是说变截距模型包括了随机效应变截距模型和固定效应变截距模型，而变系数模型也包括了随机效应变系数模型和固定效应变系数模型。
因此先要检验面板数据模型是混合形式、变截距、变系数中的哪一种，这里用F检验
然后如果发现是变截距模型，再用hausman检验是属于随机效应变截距模型还是固定效应变截距模型；
或者如果发现是变系数模型，再用hausman检验是属于随机效应变系数模型还是固定效应变系数模型
（混合形式的截距项与系数都是固定的，没必要检验了）
详见高铁梅《计量经济分析方法与建模》第二版
另外，这本书上的随机效应和固定效应讲的不是很清楚，事实上，随机效应和固定效应的关键区别在于变截距项是否与解释变量相关，其中随机效应的变截距项与解释变量不相关，而固定效应的变截距项则与解释变量相关，hausman检验就是基于这样的思想。

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13楼

sndhdau 发表于 2010-6-15 10:22:24

受教了，谢谢各位~

14楼

botree 发表于 2011-3-28 16:48:12

受教了，不过依旧不知道模型形式确定应该怎么办

15楼

学员

发表于 2012-3-24 23:58:35

这个问题我刚弄懂，应该是先设定好面板模型形式，然后用hausman检验
具体来说，比如y为因变量，x为自变量，则先在dependent variable中输入y？，common coefficients处输入c x？，其他处不进行设置，进行混合回归，得到的结果中残差平方和记为S3，然后，再进行第二次回归，（此时，需要在Cross-section处选择“fixed”），得到的结果中残差平方和记为S2，之后，再进行第三次回归，（此时，需要将c x？剪切至“Cross-section specific”中，Cross-section处重新选为“none”），得到的结果中残差平方和记为S1，再根据高铁梅的《计量经济分析方法与建模》p322、p323中的公式计算F1,F2，进而可以确定模型形式。