stata做heckman模型检验=====急！！求助！！谢谢

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通过stata12.0中的heckman二阶段命令heckman var15 var1 var2 var3 var4 var7 var9var10 var11 var12 var13,select( var14= var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8var9 var10 var11 var12 var13)twostep得出一下结果，请问结果的检验通过了吗，还是需要在进行别的检验，怎么看以下结果是否通过检验或者是否具有科学性或者可行性？？？？？求解，谢谢各位了

Heckman selection model -- two-stepestimates   Number of obs      =      291

(regression model with sampleselection)        Censored obs       =      254

                                               Uncensored obs     =        37

                                               Wald chi2(9)       =     47.44

                                               Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------

            |      Coef.   Std. Err.      z   P>|z|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

var15       |

       var1 |   .0167334   .3271651    0.05   0.959    -.6244984   .6579651

       var2 |   .0543218   .0396322    1.37   0.170    -.0233559   .1319995

       var3 |   2.255282   .8333605    2.71   0.007     .6219259   3.888639

       var4 |      4.438   2.230335    1.99   0.047     .0666242   8.809376

       var7 |   1.755093   .6426475    2.73   0.006     .4955272   3.014659

       var9 |   1.422246   .5053048    2.81   0.005      .431867   2.412625

      var10 |  -.3910574   .3574867   -1.09   0.274    -1.091718   .3096037

      var11 |    -.02139   .0716759   -0.30   0.765    -.1618722   .1190922

      var12 |  -1.514044    1.00442   -1.51   0.132    -3.482671   .4545827

      _cons |  -25.85787   15.98866   -1.62   0.106    -57.19507   5.479331

-------------+----------------------------------------------------------------

var14       |

       var1 |   .1392193   .0666979    2.09   0.037     .0084939   .2699448

       var2 |   .0118986   .0127779    0.93   0.352    -.0131456   .0369427

       var3 |   .3148263   .1771468    1.78   0.076     -.032375   .6620276

       var4 |   .9123264   .2499335    3.65   0.000     .4224657   1.402187

       var5 |  -.3219692  .3015866    -1.07   0.286    -.913068    .2691296

       var6 |  -.0015809   .7952712   -0.00   0.998    -1.560284   1.557122

       var7 |  -.0031315   .2029095   -0.02   0.988    -.4008267   .3945638

       var8 |   .0539762   .2518998    0.21   0.830    -.4397384   .5476908

       var9 |   .2288922   .0606248    3.78   0.000     .1100697   .3477147

      var10 |  -.0689883   .0963883   -0.72   0.474    -.2579059   .1199293

      var11 |   .0120927   .0248822    0.49   0.627    -.0366756     .060861

      var12 |  -.0909027   .3708715   -0.25   0.806    -.8177975   .6359921

      _cons |   -6.37521   1.536893   -4.15   0.000    -9.387465  -3.362955

-------------+----------------------------------------------------------------

mills       |

     lambda |   2.214377   2.575811    0.86   0.390    -2.834121   7.262874

-------------+----------------------------------------------------------------

         rho |   0.98143

      sigma |  2.2562669

------------------------------------------------------------------------------

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关键词：heckman模型 heckman Stata tata 模型检验 可行性 模型

看 逆米尔斯比率 lambda 对应的P值。P值为0.39，不显著，表明不存在样本自选择偏差的问题。

三小元高 发表于 2016-7-9 10:29
看 逆米尔斯比率 lambda 对应的P值。P值为0.39，不显著，表明不存在样本自选择偏差的问题。

请问那这是否就表明模型结果通过了检验，模型是科学的，具有一定可行性呢？？

っ轻风丶 发表于 2016-7-10 16:19
请问那这是否就表明模型结果通过了检验，模型是科学的，具有一定可行性呢？？

这个考察的是样本自选择的问题，不是模型的问题。考察样本自选择问题，可以用heckman两阶段，也可以用倾向得分配比法。

三小元高 发表于 2016-7-10 18:13
这个考察的是样本自选择的问题，不是模型的问题。考察样本自选择问题，可以用heckman两阶段，也可以用倾向 ...

哦哦哦  谢谢   那这样的话模型模型的可行性看哪个呢

っ轻风丶 发表于 2016-7-10 21:02
哦哦哦  谢谢   那这样的话模型模型的可行性看哪个呢

模型的可行性？什么意思？你在做论文的时候没有参考经典的文献吗？那里面有经典模型的。如果是具体的模型误设定问题可以参考伍徳里奇《计量经济学导论（第四版）》

三小元高 发表于 2016-7-10 22:05
模型的可行性？什么意思？你在做论文的时候没有参考经典的文献吗？那里面有经典模型的。如果是具体的模型 ...

我的意思是这个模型的结果通过检验了吗，还是说需要再进行别的检验？

没有通过检验

kkwei 发表于 2016-7-11 09:41
没有通过检验

怎么看的啊    t通过不通过检验看哪个指标

っ轻风丶 发表于 2016-7-11 11:23
怎么看的啊    t通过不通过检验看哪个指标

你的逆米尔斯比率没有小于0.1，不存在样本选择偏差，没有必要使用heckman模型，希望对你有所帮助