求问 VAR 如何加入residual

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VAR sample size: 40. quarterly data for 10 years.



想加入 unexpected shocks to returns

在文章看到"interprets the residuals from first-order autoregressions fitted to the variables as proxies for unexpected shocks to returns."

请问可以如何做?

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关键词：Residual resid Dual 如何加入 ESI 如何