stata的logit回归问题请教

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   本人在做logit回归时遇到几个问题，希望各位大拿帮下忙，先谢过了。
   本人使用的是stata/SE，选择的是用面板数据进行logit回归，想请教在做logit回归之前需不需要进行hausman检验，以及检验的命令是什么？另外关于多重共线性检验的命令是什么？Pseudo R2       =     0.1047拟合优度是不是就非常不好？
  希望各位大神帮忙解决一下，万分感谢了。

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关键词：logit Stata tata Log Hausman检验 大拿

     第一个问题，在构建模型前做hausman检验干什么呢？检验内生性还是在固定效应模型和随机效应模型间进行选择？第二个问题，多重共线性其实考虑自变量间的多重共线性，面板数据不知道有没有这方面的命令。可以用一个连续的自变量作为新模型的因变量，以其它自变量作为新模型的自变量，做一个混合OLS回归，然后用estat vif命令看看是否存在严重多重共线性。第三个问题，Pseudo R2 = 0.1047拟合的好不好，我个人感觉已经不错了。其实，logit模型是个概率模型，它拟合的好坏一般看预测准确率。Pseudo R2 是仿照OLS回归得到的这么一个统计量，只有参考价值。祝好运~

第一个问题，logit模型不是主要针对随机变量模型吗？因此想先判断是不是随机效应模型。第二个问题本人想直接看两两变量的相关系数，如果相关性不是很高可以判定为没有多重共线性，但是不知道这样做合理不合理。总之，谢谢 楼上的回答，答案很有用。