《协整理论与波动模型——金融时间序列分析及应用(第二版,2009年5月)》简介

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<p> 335546.pdf (1.24 MB)

2009-6-11 09:41:00 上传

《协整理论与波动模型——金融时间序列分析及应用(第二版,2009年5月)》简介

<br/></p><p>    本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面，包括自回归条件异方差模型（ARCH模型）的各类一维和多维模型体系及各类随机波动（SV）模型的性质、模型参数估计和检验问题，讨论了变结构波动模型的建模及其应用等。金融波动性问题是当今金融分析中的重要课题，本书探讨了金融波动及其持续性的市场机制，建立了在金融波动持续性基础上的资本资产定价模型和金融风险规避策略等。书中详细讨论了高频金融时间序列分析与建模问题，研究了各类高频时间序列已实现波动率的计算方法和统计性质，讨论了超高频数据持续期的ACD类和SCD类两类模型。书中还讨论了小波方法在金融时间序列波动分析和建模方面的应用；讨论了各类连续时间资产收益模型及参数估计的MCMC方法。<br/>    本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。</p>

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关键词：金融时间序列分析 金融时间序列 时间序列分析 协整理论 时间序列 实际应用 模型 极限

感谢楼主！

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  老兄，拜托啊，一个简介还有必要搞个PDF下载吗，您老人家费点力气直接白内容粘到帖子里多方便。

没有内容，只是个目录和前言，不过此书可以在谷歌图书上有限阅读

这本书我看过，真的蛮好的，不过貌似只有纸质版的，没有电子版的

太好了谢谢啊

谢谢楼主了啊

先生是用钢笔写出来的书稿，电子版的，你们还是别用了吧

只有开头，没有结尾，不好！

谢谢楼主啊