【面板门槛回归】之 Stata 程序

黃河泉 发表于 2016-9-10 08:49
概念上当然可以选取任何第三个变量作为门限变量，问题在于你有什么样的理由这样做？所以，你应该问自己为 ...

请问老师，门槛变量可以是年份吗?用其他的门槛变量可以做出来，但是一换成年份就不行了~

喵与汪的对决123 发表于 2018-8-13 16:34
请问老师，门槛变量可以是年份吗?用其他的门槛变量可以做出来，但是一换成年份就不行了~

"实务上"应该不行！

求问老师：
使用的code： xtivreg2 lnzscore lnta lta fta EI Noninterestincomeoperating GDPrealgrowthrate year2-year5 (lerner = llerner overhead), fe gmm2s robust

得到如下代码
Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             65.711
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              2.1e+05
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        5.0e+04
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             19.93
                                         15% maximal IV size             11.59
                                         20% maximal IV size              8.75
                                         25% maximal IV size              7.25
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         1.332
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.2484
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Instrumented:         lerner
Included instruments: lnta lta fta EI Noninterestincomeoperating
                      GDPrealgrowthrate year2 year3 year4
Excluded instruments: llerner overhead
Dropped collinear:    year5
------------------------------------------------------------------------------

得到Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              2.1e+05
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):        5.0e+04
特别的大，请问这种情况是否正常，若不正常的话 是什么原因造成的
谢谢！！！

fuweiwei 发表于 2018-8-13 18:42
求问老师：
使用的code： xtivreg2 lnzscore lnta lta fta EI Noninterestincomeoperating GDPrealgrowthr ...

我对 weak instruments 没特别有兴趣！

黃河泉 发表于 2018-8-13 19:20
我对 weak instruments 没特别有兴趣！

请问老师：是因为weak instruments的意义不大吗？还是其他原因？

fuweiwei 发表于 2018-8-13 19:30
请问老师：是因为weak instruments的意义不大吗？还是其他原因？

个人偏好问题！

老师，我这边做出来的门槛值是显著的，但是核心解释变量在门槛值前后的2个系数的p值都是不显著的，这样的话，这个门槛值还成立吗？主要是看哪个显著性？还是都要显著才行？谢谢回答

qqctiancai 发表于 2018-9-8 22:59
老师，我这边做出来的门槛值是显著的，但是核心解释变量在门槛值前后的2个系数的p值都是不显著的，这样的话 ...

这是两回事！门槛检定确定有门槛 (非线性) 效果，至于系数显不显著可能视不同区间而定，没有一定要显著的道理！

黃河泉 发表于 2018-9-9 08:03
这是两回事！门槛检定确定有门槛 (非线性) 效果，至于系数显不显著可能视不同区间而定，没有一定要显著的 ...

请问黄老师面板门限效应命令xthreg lnpce lnhouseasset lnfinanceasset lnincome age age2 gender edu marriage employ health familysize,fe, rx(lnhouseasset) qx(lnincome) thnum(2) bs(300) trim(0.01) grid(100)，出现invalid 'rx' ，怎么办？我是初学者，现在很着急，不知道哪里错了

神小永 发表于 2018-9-14 17:41
请问黄老师面板门限效应命令xthreg lnpce lnhouseasset lnfinanceasset lnincome age age2 gender edu ma ...

1. 将 lnpce 后的 lnhouseasset 删除！2. 请先看一下 help xthreg。