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各位大侠：

       我的模型是有7个解释变量和1个被解释变量的面板数据，都用了对数，看到有的地方面板数据是用协整检验的，有的地方又是用豪斯曼检验的，相对来说协整检验操作起来比较顺手，但又怕变量太多不能同阶单整的问题。想问下到底什么时候使用豪斯曼检验，什么时候用协整呢？谢谢！

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关键词：豪斯曼检验 解释变量 协整检验 面板数据 各位大侠 豪斯曼 模型

协整是在变量不平稳的情况下检验是否存在长期稳定关系 这样就可以考虑进一步建立回归模型了（也是防止伪回归的一种方式）
豪斯曼检验是检验改用固定效应还是随机效应的
两者在都是时间序列的时候是不冲突的 可以都做 但一般协整在不平稳的情况下都会做 豪斯曼如果你确定知道用哪个模型也可以不做

协整是在变量不平稳的情况下检验是否存在长期稳定关系 这样就可以考虑进一步建立回归模型了（也是防止伪回归的一种方式）
豪斯曼检验是检验改用固定效应还是随机效应的
两者在都是时间序列的时候是不冲突的 可以都做 但一般协整在不平稳的情况下都会做 豪斯曼如果你确定知道用哪个模型也可以不做

胖胖小龟宝 发表于 2016-7-26 10:07
协整是在变量不平稳的情况下检验是否存在长期稳定关系 这样就可以考虑进一步建立回归模型了（也是防止伪回归 ...

我不确定到底是哪种模型，我只是想比较快的出一个结果，为啥用豪斯曼直接回归的人那么多呢？

tracy771 发表于 2016-7-27 21:14
我不确定到底是哪种模型，我只是想比较快的出一个结果，为啥用豪斯曼直接回归的人那么多呢？

要是T小N大的面板是没必要协整的

t大N小。。。。。