求助：关于在回归模型中消除自相关的方法

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在做一个多元线性的回归模型，结果出来是除了DW统计量所有的统计量效果都很好，也很符合当初做研究的预期。但是为了消除自相关我加入了滞后变量以后除了DW统计量其他的效果就都不好了。
       请教各位达人，有什么可以不加入滞后项同时也可以消除自相关的方法吗？（在eviews里操作）
       PS.问了个老师，他说了个将“残差序列用garch表示后加入模型”这个方法，这个是什么原理，如何在eviews里面操作呢？

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关键词：消除自相关 回归模型 自相关 EVIEWS Eview 模型 自相关 消除

先看看残差相关图，再加入相关的AR项，试试看

谢谢，我做了下变量的替换，已经解决了

加Ar或Ma或两者

自相关消除可以采用广义差分法，建议楼主先去对数，然后再进行一阶自相关的检验，最后再建立广义差分模型，消除自相关

ygsm 发表于 2009-6-20 12:29
谢谢，我做了下变量的替换，已经解决了

怎么做的  求解释啊

看不懂啊，我的已经取对数、已经加入ma(2),可还是存在序列相关性，怎么办啊