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楼主

czd19840303 发表于 2016-8-1 15:50:41 |AI写论文

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最近在看研报，讲到用横截面回归方法来看具体因子的显著性，中间为了剔除行业的影响，加了一项行业的因子暴露和行业的因子收益率的乘积，请问有没有做过这方面研究的大神来讲一讲，这个行业的因子收益率是如何求的？
是否就是行业的收益率？还是行业根据行业该因子暴露回归得到的收益率？要是后者的话，行业的有些因子暴露是没办法求的，包括一些财务指标因子，难道这些指标银子是将行业指数成分股的财务数据加权求平均得到的？

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关键词：收益率请问有没有财务指标回归方法财务数据收益率成分股横截面行业财务

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