求助~！请问在stata中用截面数据回归时其中因变量是滞后期的数据是否可行？万分感谢

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我打算用stata的reg命令进行回归，因变量是滞后一期的数据，直接整理好放入stata的，不需要用stata命令进行整理，只是数据来源是滞后一期，这样可以用截面数据的命令进行回归吗？对回归结果是否有影响？写论文急需 望各位解答 谢谢~！

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关键词：Stata 截面数据 万分感谢 是否可行 tata 因变量

你这明显是动态面板模型了。简单的用reg肯定会出现问题的。需要用到xtivreg/xtbond/xtbond2等命令处理了。建议搞清楚原理再来建模。祝好运~

他这是截面数据，还不是面板

不过将滞后因变量放入解释变量中是具有内生性的

不过将滞后因变量放入解释变量中是具有内生性的

既然选取变量的样本区间不一致，为何不将他们都调整为同样的？虽然说数据上不是那么新，但至少截面数据回归还是可以的。如果因变量选取滞后一期，而自变量选取为本期，那回归结果怎么解释？

哦哦 原来是这样 因为自变量是信息披露取自当年的财报因变量是财务绩效 想研究信息披露对财务绩效的影响 而财报是在下一年披露的 所以如果因变量用当年的绩效就没有意义了

根据你所说的情况，强烈建议你考虑用"面板资料"，而不是某一特定年之公司资料（这样会受到质疑的）！

哦哦 所以说如果是面板数据的话因变量滞后一期是可以的是吗？在stata中可以用固定效应回归或随机效应回归吗？还是需要像2楼所说属于动态面板 这个有点不理解？

还有就是如果滞后一期就可能会存在内生性问题是吗？