二阶段回归

请问下，有没有哪位大神知道图中这一段所说的二阶段回归是怎么做的，本人不太明白这部分，还望有知道的大神能够给我讲解一下，不胜感激！PS:该部分来自于沈洪涛的《社会责任报告及鉴证能否传递有效信号_基于企业声誉理论的分析》

简单来说，2SLS两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计CONS=C1+C2*GDP,因为GDP是随机变量不满足经典假设,需要用工具变量来进行估计,即使用了二阶段最小二乘法.在Method直接点击那个TSLS,上面输入你原来准备估计的方程,如这个例子中,原来要估计CONS=C1+C2*GDP,可直接输入CONS C GDP.下面是输入工具变量,只需输入例子中的工具变量CAPI即可,所以有的变量不出现在方程中。

在spss中的操作方法是：
选择Analyze----Regression------2-stage Least Squares,打开2-stage Least Squares主对话框
1：dependent
2:explanatory
3:instrumental
4:Options
5:Save New  Variables------Predicted
6:Continue

胖胖小龟宝 发表于 2016-8-10 16:14
简单来说，2SLS两阶段最小二乘法用于检验有内生性变量的回归模型。比如张晓峒老师那本书里面的案例3,要估计 ...

他说的应该不是工具变量法2sls，而是将第一阶段的回归残差带入第二阶段中作为解释变量，以减少内生性