你可以有不一样的【面板门槛模型】！

宁宁是只猫 发表于 2018-4-8 15:06
. xthreg dlnnewsr lnnewsr0 lnnewpd lnacq lnabs lnreno lnsize, rx( lndom ) qx( ln
> newsr0 ) thnum ...

这我就不知道了。

宁宁是只猫 发表于 2018-4-8 15:06
. xthreg dlnnewsr lnnewsr0 lnnewpd lnacq lnabs lnreno lnsize, rx( lndom ) qx( ln
> newsr0 ) thnum ...

不过，根据检定，你就只有一个门槛值，所以你的问题也不重要了。

黃河泉 发表于 2018-4-8 15:42
不过，根据检定，你就只有一个门槛值，所以你的问题也不重要了。

谢谢黄老师的回复，我还有两个门槛检验结果麻烦老师帮忙看一下。
xthreg dlnnewsr lnnewsr0 lnnewpd lnacq lnabs lnreno lnsize, rx( lndom ) qx( ln
> abs ) thnum(3) trim(0.01 0.01 0.05) grid(400) bs(0 300 300) thgiven nobslog no
> reg
Estimating  the  threshold  parameters:   2nd ......  3rd ......  Done
Boostrapping for threshold effect test:   2nd ......  3rd ......  Done

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       4.8304        4.7791        4.8440
     Th-21 |       4.8304        4.7791        4.8440
     Th-22 |       3.3676        3.3090        3.7226
      Th-3 |       1.7733        1.7013        1.9796
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 0 300 300):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single |  187.2795     0.2926      36.85  0.0000  13.7064  16.9688  22.3431
    Double |  174.3464     0.2724      47.48  0.0000  11.8432  14.8813  19.5849
    Triple |  171.6122     0.2681      10.20  0.1333  11.7478  15.9233  29.7242
-------------------------------------------------------------------------------

这个结果是说明存在双门槛吗?但是这里三门槛的值最小，合理吗？
另一个结果是：
xthreg dlnnewsr lnnewsr0 lnnewpd lnacq lnabs lnreno lnsize, rx( lndom ) qx( ln
> reno ) thnum(3) trim(0.01 0.01 0.05) grid(400) bs(0 300 300) thgiven nobslog n
> oreg
Estimating  the  threshold  parameters:   2nd ......  3rd ......  Done
Boostrapping for threshold effect test:   2nd ......  3rd ......  Done

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |      10.3941       10.3568       10.4112
     Th-21 |      10.3941       10.3568       10.4112
     Th-22 |      11.1072       11.0957       11.1085
      Th-3 |      11.0957       11.0890       11.1072
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 0 300 300):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single |  189.7515     0.2965      28.04  0.0267  16.2074  20.6603  41.4111
    Double |  187.9571     0.2937       6.11  0.6500  15.8036  19.4396  25.1202
    Triple |  181.8009     0.2841      21.67  0.0300  12.7496  17.2679  33.0536
-------------------------------------------------------------------------------

这个结果双门槛不显著，三门槛又是显著的，合理吗？

黄老师，我更改了trim值就出现了置信区间（之前问过您）这是为什么呢，这样门槛值也会变化？这样结果会有什么区别吗？上一楼也有我的问题，麻烦老师帮忙解答一下，谢谢！

宁宁是只猫 发表于 2018-4-9 10:34
黄老师，我更改了trim值就出现了置信区间（之前问过您）这是为什么呢，这样门槛值也会变化？这样结果会有什 ...

It's a long story. 我很难回答（一言难尽）。

黃河泉 发表于 2018-4-9 10:46
It's a long story. 我很难回答（一言难尽）。

所以老师您的意思是，通过调节trimming propation可以调整系数大小和门槛值，甚至可以使系数变号，这一点没办法解释是吗？

虽然我不是做这个方面的，但是还是感谢黄老师热心分享！

宁宁是只猫 发表于 2018-4-9 11:39
所以老师您的意思是，通过调节trimming propation可以调整系数大小和门槛值，甚至可以使系数变号，这一点 ...

不是的。你要想想 trimming 是在做什么？然后再想想若门槛值刚出现在不同 trimming 的中间，此时就有不同之结果 (包括估计值等)。

黃河泉 发表于 2018-4-9 16:35
不是的。你要想想 trimming 是在做什么？然后再想想若门槛值刚出现在不同 trimming 的中间，此时就有不同 ...

老师我还是不懂啊，那设置多大的trim我的结果是合理的呢？初学门槛请多指教啊

宁宁是只猫 发表于 2018-4-9 19:12
老师我还是不懂啊，那设置多大的trim我的结果是合理的呢？初学门槛请多指教啊

没一定标准。