你可以有不一样的【面板门槛模型】！

谢谢老师的分享。

黄老师 有没有针对时间序列 或者横截面数据的 双门限 或多门限回归模型？谢谢您

zoroln 发表于 2016-11-10 10:00
黄老师 有没有针对时间序列 或者横截面数据的 双门限 或多门限回归模型？谢谢您

应该都有，看你什么情况，我也许可以给一点建议！

黃河泉 发表于 2016-11-10 15:08
应该都有，看你什么情况，我也许可以给一点建议！

黄老师 您好。我的数据是时间序列的。想研究股市成交额对货币总量的门限影响。股市成交额增长率分为快速上升 快速下降 和缓慢变化三种。所以我想找一个可以模拟两个门槛的模型。目前只找到了汉森的，他的程序只有一个门槛。谢谢您推荐合适的模型！

zoroln 发表于 2016-11-10 16:46
黄老师 您好。我的数据是时间序列的。想研究股市成交额对货币总量的门限影响。股市成交额增长率分为快速上 ...

我有几个问题：1. 关于主题（股市成交额对货币总量），你有什么参考文献吗？还是为什么你会认为他们之间会有（非线性）关系？2. 你的门槛变量为"股市成交额增长率"吗？所以其实只有一个门槛变量！Hansen (2000）其实可以允许你更进一步估计两个门槛值！

zoroln 发表于 2016-11-10 16:46
黄老师 您好。我的数据是时间序列的。想研究股市成交额对货币总量的门限影响。股市成交额增长率分为快速上 ...

也可参考（R code）https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/wiki

黃河泉 发表于 2016-11-10 18:04
也可参考（R code）https://github.com/MatthieuStigler/tsDyn/wiki

谢谢黄老师的耐心解答！我换成了面板数据 准备用您推荐的面板门限或面板平滑转移

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黄老师，感谢推荐！CMPR在文中为了解决横断面相依性 (cross-sectional error dependence)特地发展了CS-ARDL和CS-DL方法，联想到GMM（Generalized Moment Method）。印象中，GMM可以允许动态 (y_t-1)，固定效果（fe），内生性 (endogeneity)，异方差(Heteroskedasticity两步)，序列相关(AR(1))等，但GMM对组间截面相关（cross-sectional dependence/correlation）有要求吗？比如，面板中所有公司在同一个时点上都不同程度的受到某一外部宏观因素的影响。如何检验，如何应对？
还是说,GMM从矩条件出发没有经典假设的限制，只要Hansen test接受原假设就万事大吉了？

stellajoyx 发表于 2016-11-26 21:21
黄老师，感谢推荐！CMPR在文中为了解决横断面相依性 (cross-sectional error dependence)特地发展了CS-ARDL ...

1. 检定 CSD 可用 (ssc install) xtcd2。2. 至于 dynamic panel data model with CSD 可参考 http://qed.econ.queensu.ca/jae/2016-v31.1/verdier/。（其实还蛮多文章谈到此课题）