你可以有不一样的【面板门槛模型】！

黄老师，您好！想问您，做线性关系回归不显著的变量，是否还能放入门槛回归中的rx()中？还是两者之间并无必然关系。我想线性回归不显著的原因可能有二，一是本身就无关，二是有关，但不是线性关系。不知道我理解的是否有偏差。
因为我现在做的门槛回归，参考之前的文献是应该存在门槛关系的，但是我没做出来，且xtreg线性回归不显著，所以我在想是不是需要先将线性回归调为显著的才行。
期待黄老师解答~感谢！

薰衣草Ge 发表于 2017-9-14 11:22
黄老师，您好！想问您，做线性关系回归不显著的变量，是否还能放入门槛回归中的rx()中？还是两者之间并无必 ...

何不先试试看估计一下门槛模型！

黃河泉 发表于 2017-9-14 11:25
何不先试试看估计一下门槛模型！

感谢黄老师，我xtreg 和 xthreg 都做了，都不显著~我想可能还是变量选取的问题？

薰衣草Ge 发表于 2017-9-14 16:56
感谢黄老师，我xtreg 和 xthreg 都做了，都不显著~我想可能还是变量选取的问题？

Well, ... Maybe.

谢谢黄老师！

感谢黄老师

黃河泉 发表于 2017-3-19 06:43
不行，请用 (ssc install) xtbalance 将其转成平衡的面板数据！

请问，为什么 CMPR 的文章只适用于 “balance panel data” ？ 是文章中有所提及，还是从何处得知的呢？

qiongplus27 发表于 2017-11-18 15:00
请问，为什么 CMPR 的文章只适用于 “balance panel data” ？ 是文章中有所提及，还是从何处得知的呢？

我的猜测是因为, for balanced panel data, programming 较简单!

黃河泉 发表于 2017-11-18 16:32
我的猜测是因为, for balanced panel data, programming 较简单!

在 CMPR 论文的 P143，写的是 “Overall, we ended up with an unbalanced panel covering 1965 to 2010, with T_min = 30, and N_min = 10 across all countries and time periods.” 那么作者提供的 Matlab 代码，应该是 "适用于 unbalanced data"，黄老师您觉得呢？

qiongplus27 发表于 2017-11-19 15:22
在 CMPR 论文的 P143，写的是 “Overall, we ended up with an unbalanced panel covering 1965 to 2010, ...

看起来似乎是这样！我还没时间去好好研究该程式，下学期会再好好看看！