你可以有不一样的【面板门槛模型】！

黃河泉 发表于 2016-11-27 07:59
1. 检定 CSD 可用 (ssc install) xtcd2。2. 至于 dynamic panel data model with CSD 可参考 http://qed. ...

谢谢黄老师指点！
今天还在看CMPR2015,文章最后估计了长期效应（4.2节 estimates of long-run effects）我有点疑惑：table8中给出的估计系数，在DL模型中是不是Δd_it的系数Φi（page 16 (23)式）,在ARDL模型中是不是通过β/（1-λ）计算出来的（page 16 (22)式）？
还没有看Pesaran在1999，1997的ARDL论文，但是我疑惑在本文（CMPR2015）中,明显自变量是Δd应变量是Δy,GDP的增长率吧，这里也可以说Φi是长-期-效应吗？

黄老师，能不能讲讲门槛效应和结构性变迁的区别？在门槛回归里把年份作为门槛变量可不可以等价于结构性变迁？
觉得threshold, structural breaks, heterogeneous slope across countries, year effect dummy, cross sectional dependence 好像都在讲一件事, unobservable common factors ft 什么的傻傻搞不清楚

stellajoyx 发表于 2016-12-3 18:13
黄老师，能不能讲讲门槛效应和结构性变迁的区别？在门槛回归里把年份作为门槛变量可不可以等价于结构性变迁 ...

1. 是的，在我看来门槛模型和结构性转变就是双胞胎，请见 Bai and Perron (2003, JAE：3.6. Extension to Threshold Models http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.659/abstract 之说明！2. 至于unobservable common factors 可能代表著类似全球金融风暴之情况！

黃河泉 发表于 2016-12-4 07:23
1. 是的，在我看来门槛模型和结构性转变就是双胞胎，请见 Bai and  ...

感谢解答，黄老师！

黃河泉 发表于 2016-12-4 07:23
1. 是的，在我看来门槛模型和结构性转变就是双胞胎，请见 Bai and  ...

黄老师，您好，您是如何查找论文的code和data，好像很多作者主页上没有啊，有些文章想找code不知怎么找。还有，这篇文章中只用了三个变量，那如果对一个很多变量的回归方程中，又改怎么处理。打扰您了，谢谢。

孤星独吟07 发表于 2016-12-23 18:30
黄老师，您好，您是如何查找论文的code和data，好像很多作者主页上没有啊，有些文章想找code不知怎么找。 ...

我平常喜欢在网路上到处晃晃，所以多多少少会有一些发现！想找 code，当然第一个就去作者网站看看，或者写 email 给他们，看看愿不愿意 share the code/data。理论上应该多个变数也可应用，不过我尚没试过，也许会涉及改一点程序！

黃河泉 发表于 2016-12-23 18:44
我平常喜欢在网路上到处晃晃，所以多多少少会有一些发现！想找 code，当然第一个就去作者网站看看，或者写 ...

谢谢黄老师

没有币  哪个好心人发我一份  313569294@qq.com，祝好运

sunflower-diu 发表于 2017-3-6 21:52
没有币  哪个好心人发我一份  313569294@qq.com，祝好运

下载不需要论坛币吧？

sunflower-diu 发表于 2017-3-6 21:52
没有币  哪个好心人发我一份  313569294@qq.com，祝好运

下载不用论坛币吧？