高维动态面板数据模型的推理

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英文文献：高维动态面板数据模型的推理
英文文献作者：Anders Bredahl Kock,Haihan Tang
英文文献摘要：
建立了Lasso在高维固定效应动态面板数据模型中的oracle不等式。不等式对动态回归和外生回归的系数是有效的。单独的oracle不等式推导固定的影响。接下来，我们说明如何对模型的参数进行同时推断，并构造渐近协方差矩阵的一致有效估计量，该估计量对误差项的条件异方差具有鲁棒性。在动态模型中，允许条件异方差是重要的，因为条件误差方差可能随时间变化而非恒定，并依赖于协变量。此外，我们的过程允许对递增基数的参数向量的高维子集进行推断。我们证明了由我们的过程得到的置信带在最优率下是渐近诚实和契约的。这个速率对于固定效果和参数向量的其余部分是不同的。

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