面板可决系数很大

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求助：面板回归的可决系数（R-square）0.99，接近1，请问如何解释这种情况！谢谢！

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关键词：可决系数 Square 面板回归 ARE 如何

这种情况不太正常，自查以下几个方面：
1、看下调整的可决系数的大小；
2、是否存在严重的多重共线情况；
3、被解释变量与解释变量或控制变量是否来源于同一数据源。

铁锷未残 发表于 2016-8-19 13:18
这种情况不太正常，自查以下几个方面：
1、看下调整的可决系数的大小；
2、是否存在严重的多重共线情况； ...

谢谢！刚刚检验了一下，解释变量之间不存在多重共线性。但是其中一个解释变量与因变量（资本存量与经济增长）之间的相关系数很高，达到了0.96，这是不是导致最终面板回归可决系数很高的原因呢？

似水无痕YY 发表于 2016-8-19 17:23
谢谢！刚刚检验了一下，解释变量之间不存在多重共线性。但是其中一个解释变量与因变量（资本存量与经济增 ...

需要仔细了解资本存量与经济增长的概念，两者在概念上是否存在包含与被包含的关系（或者说大部分），外延上是否存在重叠。

似水无痕YY 发表于 2016-8-19 17:23
谢谢！刚刚检验了一下，解释变量之间不存在多重共线性。但是其中一个解释变量与因变量（资本存量与经济增 ...

相关性很高，这说明是内生性很强，造成估计偏误，去看看 格林，计量经济学，simultaneous equation model。看看是否对你有帮助。

龙族D王小狼 发表于 2016-8-19 23:01
相关性很高，这说明是内生性很强，造成估计偏误，去看看 格林，计量经济学，simultaneous equation model ...

好的，非常感谢！

铁锷未残 发表于 2016-8-19 19:47
需要仔细了解资本存量与经济增长的概念，两者在概念上是否存在包含与被包含的关系（或者说大部分），外延 ...

嗯嗯，非常感谢！

铁锷未残 发表于 2016-8-19 19:47
需要仔细了解资本存量与经济增长的概念，两者在概念上是否存在包含与被包含的关系（或者说大部分），外延 ...

因变量选用各省实际GDP的对数，自变量选用各省实际资本存量的对数，发现两者相关性很高，回归后的可决系数就很好，根据中国经济发展状况，应该也能说得过去吧？

铁锷未残 发表于 2016-8-19 19:47
需要仔细了解资本存量与经济增长的概念，两者在概念上是否存在包含与被包含的关系（或者说大部分），外延 ...

如果我把因变量由各省的实际GDP对数换成各省实际GDP增长速度，自变量仍用各省实际资本存量对数，则面板回归后的可决系数就会大大降低，保持在0.2左右。我觉得是不是和因变量选取有关？