急求，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋

求助各位大神，本人用熵值法计算出来的综合指标通过看趋势图感觉他们都已经没有时间趋势了。是不是说熵值法不适用于时间序列分析呢？？附，本人将熵值法得出的综合指标作为因变量，自变量具有时间趋势，然后回归出来的系数的负数,跟预期完全相反了

求助各位热心的大神！！
我用熵值法计算面板数据的多指标综合评价分析，熵值法得出的评分是不是相对数呀？我是对每一年的截面数据(省份-指标)进行计算的，得出每一年各省份的综合分数。我发现每一年所有省份的分的平均值都是一样的。
这样子，每个省份历年来的得分应该是没有时间趋势了，简单画了下每个省份的时间趋势图，感觉没有明显的时间趋势了。如果我现在要对综合得分进行回归的话，是不是要对自变量和控制变量进行标准化处理？？？
跪求各位路过同志好心解答，急求急求~

你拿着panel的模型做time series的分析，有点问题。看一看Seemingly Unrelated Regression，希望对你有帮助。还一个更高端的模型，貌似叫dynamic panel GMM，貌似也是关于这种问题的。返回到你的做法，不谈模型，我感觉问题出在变量的稳定性上，你可以先ADF测一下试试，如果一个稳定一个不稳定，那就造成伪回归。

龙族D王小狼 发表于 2016-8-22 23:31
你拿着panel的模型做time series的分析，有点问题。看一看Seemingly Unrelated Regression，希望对你有帮助 ...

谢谢您热心回答
首先，看到文献说 N大T小就不用考虑数据平稳性问题，所以就没有进行数据稳定性分析。
其次，我回归是用动态面板回归的，SYS-GMM和DIF-GMM都试过了，得出都都是负系数。
我猜测，是不是因为熵值法得出的综合分数是标准化的数据，所以需要对自变量进行标准化？？

燕语呢喃lhy 发表于 2016-8-23 08:58
谢谢您热心回答
首先，看到文献说 N大T小就不用考虑数据平稳性问题，所以就没有进行数据稳定性分析。
其 ...

传统来讲，N大T小用panel，N小T大用time series。因为传统的panel中，通过做差，时间趋势被大量消除了。问题是现在的模型，都是混杂了，啥都要考虑。我可以做多个国家中，一颗树的高度和GDP的截面分析。但当你关注时间趋势的时候，GDP和树高就是伪回归了。同理，GDP和利率的话（利率长期稳定在一个区间），那就会有可能产生负相关，因为GDP是随时间不断上涨的，而近几年利率在略微下调。你思考一下。

龙族D王小狼 发表于 2016-8-23 22:08
传统来讲，N大T小用panel，N小T大用time series。因为传统的panel中，通过做差，时间趋势被大量消除了。问 ...

您好，再次感谢你的关注~
我用的是面板数据，然后理论上被解释变量（熵值法得出的综合指数）应该与解释变量成正相关的。所以我现在考虑的是怎么处理数据才能得到预期效果~~
我想知道的是  如果熵值法得出的是相对数，标准化之后的数， 那么我对被解释变量进行标准化处理再回归， 这种做法是否合理？ 回归系数要怎么解释？

燕语呢喃lhy 发表于 2016-8-24 09:13
您好，再次感谢你的关注~
我用的是面板数据，然后理论上被解释变量（熵值法得出的综合指数）应该与解释变 ...

这么说吧，所有量都应该在一个integration上。但其实，我问过很多大牛，其中包括诺贝尔奖得主，很多人知道要做，也做了但不一致，人家还是写文章发表了。不光你，大牛的量也有负数的情况，有个人是做边际回报的，投入越多，回报越少。大牛不发表就是了。你要是真的只是关心这个学术问题的话，建议你看一下fractional integration。
纯做计量的都相当专业，相当复杂。不搞这个不要乱改模型。一个计量模型有他的适用情况，所以在你里面不适用，也很正常。可以换模型。这种事搞学术常遇到，解决不了的问题也很多。至于有没有最新发展，我就不知道了，我不是纯做计量的。

龙族D王小狼 发表于 2016-8-24 22:28
这么说吧，所有量都应该在一个integration上。但其实，我问过很多大牛，其中包括诺贝尔奖得主，很多人知道 ...

非常感谢您的回答~~

好像很厉害的样子，来学习下

燕语呢喃lhy 发表于 2016-8-24 09:13
您好，再次感谢你的关注~
我用的是面板数据，然后理论上被解释变量（熵值法得出的综合指数）应该与解释变 ...

我也遇到这样的问题，请问您是怎么做的，如果用熵值法计算的综合得分做因变量，那么自变量应该怎么处理