请问这样的数据应该用什么模型？

我的数据是这样的，有3只股票10年的数据，作为因变量，自变量是宏观因素等不随股票个体变化的变量，我除了对每一只股票建立一个多元回归，还能用什么回归方法？面板可以吗？但我的自变量都是不随个体变化的。

没人回答一下？

你之前那个分别回归时针对股票收益率进行回归的吗？你可以再利用garch模型分析一下宏观变量对股票波动率的影响。这样就从股票收益率水平和股票波动率两个方面进行分析了。