Tips 12:mss检验分位数回归异方差

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【问题】

有时候，我们想检验异方差，有很多方法，但比较常用BP检验，可是BP有时会失效，为什么失效，看看Wooldridge的第三版的283页或者第四版的276页。这时候，需要用的mss检验，就是Machado-Santos Silva 的缩写。

更为重要的是，我们想检验quantile回归的异方差问题，就必须用mss啦。quantile先按住不表，以后续上。

【例子】

ssc install mss

sysuse auto

*MSS test after median regression
qreg price weight length foreign
mss

*MSS test after 0.25 quantile regression using the regressors as test variables
qreg price weight length foreign, quantile(.25)
mss weight length foreign

*MSS test after OLS regression
reg price weight length foreign

mss

【参考】

Machado, J.A.F. and Santos Silva, J.M.C. (2000), Glejser's Test Revisited, Journal of Econometrics, 97(1), 189-202.

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关键词：分位数回归 Tips tip MSS IPS foreign median price