关于LASSO回归的一些问题，如能最终解决回报50论坛币

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R软件中有些包设计到LASSO回归的，然而这些包仅仅包含了一个响应变量，即y是nX1维，而我面临的是多个响应变量，即y是nXp维，求相应的程序。数据可以任意生成如下：x=matrix(rnorm(100,30),100,30);y=x[,1:4]%*%matrix(1:8,4)

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关键词：LASSO 50论坛币 0论坛币 论坛币 matrix matrix 程序 软件

没懂，两列目标变量不就是回归两次吗？

万人往LVR 发表于 2016-8-30 16:14
没懂，两列目标变量不就是回归两次吗？

就像系统方程一样，被解释变量有多个，而非一个，这时候用LASSO进行变量选择

piaoyi_qiezi 发表于 2016-9-2 23:03
就像系统方程一样，被解释变量有多个，而非一个，这时候用LASSO进行变量选择

你的问题不是用lasso预测多个y值吗，lasso是选自变量的怎么扯到选y去了

万人往LVR 发表于 2016-9-5 08:50
你的问题不是用lasso预测多个y值吗，lasso是选自变量的怎么扯到选y去了

就是几个方程一起进行变量选择的意思，例如，向量自回归VAR模型，由几个方程组成，想对各个方程一起进行LASSO回归。

万人往LVR 发表于 2016-9-5 08:50
你的问题不是用lasso预测多个y值吗，lasso是选自变量的怎么扯到选y去了

就是几个方程一起进行变量选择的意思，例如，向量自回归VAR模型，由几个方程组成，想对各个方程一起进行LASSO回归。