self selection model

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连老师您好。

我想向您请教一下如何用自选择模型进行估计。举个例子就是公司是进行多元化经营是否会影响公司的价值。如果控制了会导致公司进行多元化经营的选择的公司的特征以后，公司的多元化不会减少公司价值，反而会增加公司价值。而代表private information的λ会和公司价值呈现负相关。我找了stata 的 heckman的说明文件，但是因为说明文件举例不符合我现在自己的模型，所以想知道如何设定heckman 或者heckprob， 来得到控制自选择的内生性问题呢？

Y 公司相对价值

D 进行多元化的dummy

X 影响公司价值的其他外生变量

Z影响公司进行多元化经营的变量。

heckprob Y  X D  ，select ( D Z)
这样 的设定有没有问题？

λ的结果是看 /athrho  还是  rho？

谢谢

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关键词：Selection Election Select model Elect private 价值 经营 模型 如何

我不知道对不对，我先分两步来进行，先用prob 模型预测 多元化选择D，然后用预测值构建inverse Mill ratio 以后加入第二阶段 的回归分析中。

你应该用 treatment effect model。  help  treatreg