求助：原方程中X还有平方项及交互项，怎么进行工具变量回归 ?

奔跑的小天鹅 发表于 2023-3-29 17:05
黄老师，请教一下您，这个在基准回归中我选用了核心变量和其平方项以及控制变量，在进行工具变量回归的时 ...

应该不行，x, x2 就用 z, z2 当 IV，很简单的。

黃河泉 发表于 2023-3-29 17:46
应该不行，x, x2 就用 z, z2 当 IV，很简单的。

谢谢老师啦~非常感谢您的回复！让我在初学计量的路上充满了信心，也帮我解惑了很多，祝愿老师您一切顺利！

黃河泉 发表于 2023-3-29 17:46
应该不行，x, x2 就用 z, z2 当 IV，很简单的。

老师您好，模型是y=a+x+x2。z是工具变量。命令这样是正确的吗？
gen IV=Z+Z^2
gen IV2=IV^2
ivregress 2sls y (x x2 = IV IV2)  i.id i.year  , r
烦请老师赐教指正！

0112ajz 发表于 2023-5-17 15:39
老师您好，模型是y=a+x+x2。z是工具变量。命令这样是正确的吗？
gen IV=Z+Z^2
gen IV2=IV^2

不对，

1. gen z2 = z^2
   
2. ivregress 2sls y (x x2 = z z2)  i.id i.year  , r

复制代码

黄老师，请问将工具变量的二次方作为工具变量之一之后，还需要再看弱识别检验的f值吗

fuzixi1125 发表于 2016-9-5 15:52
求大神指导。。。。。

黄老师直接把工具变量的平方做为工具变量之一，还需要看弱工具变量检验的f值吗

黃河泉 发表于 2023-5-17 19:06
不对，

xtivreg的一阶段提示 工具变量的平方项是非线性的所以不汇报结果，这个应该怎么处理

cnmlgdhb 发表于 2023-8-31 15:52
xtivreg的一阶段提示 工具变量的平方项是非线性的所以不汇报结果，这个应该怎么处理

有这种事吗？

请问楼主解决了吗，我用滞后一期解释变量的平方当二次项的工具变量，形如（X X2 = l.X  l.X*l.X），过度识别检验sargan的p值为0，貌似不可以，是不是要再找另外的变量当作二次项的工具变量呢

黃河泉 发表于 2023-9-1 08:03
有这种事吗？

你好，黄老师。我的自变量是x，调节变量是w，（自变量是类别变量）。
不加调节效应时，跑工具变量代码为：①ivreghdfe Y $controls i.year i.area i.Industry (x = z1 z2) , r。加入调节效应后，跑工具变量代码为：②ivreghdfe Y  w $controls i.year i.area i.Industry (x xw = z1 z2 z1w z2w) , r。这样是正确的吗？（主要疑问在式子②等号前后写的是否正确？）