求助：原方程中X还有平方项及交互项，怎么进行工具变量回归 ?

731514106 发表于 2017-10-22 10:41
我的模型为Y=X+X^2，理论分析认为X是内生变量，如果用两阶段最小二乘法的话，第一阶段需要用工具变量对内 ...

1. ind2-ind13 會有共線性（根本不用加入）。2. 指令使用方式大致是對的 (X X^2=l.X l.X^2)，但單純用落後期當作工具變量恐怕是很難讓人信服的！

黃河泉 发表于 2017-10-22 10:45
1. ind2-ind13 會有共線性（根本不用加入）。2. 指令使用方式大致是對的 (X X^2=l.X l.X^2)，但單純用落後 ...

谢谢您的帮助，我是想知道存在两个内生变量的情况下，该如何用工具变量和外生变量对内生变量进行第一阶段的回归呢？

731514106 发表于 2017-10-22 10:48
谢谢您的帮助，我是想知道存在两个内生变量的情况下，该如何用工具变量和外生变量对内生变量进行第一阶段 ...

xtivreg2 有 first/ffirst 選項會報告第一階段結果！

黃河泉 发表于 2017-10-22 11:18
xtivreg2 有 first/ffirst 選項會報告第一階段結果！

谢谢您，非常感谢

黃河泉 发表于 2017-10-22 11:18
xtivreg2 有 first/ffirst 選項會報告第一階段結果！

还有个问题是如何导出第一阶段的回归结果呀？用outreg2只能导出第二阶段的结果

731514106 发表于 2017-10-22 14:47
还有个问题是如何导出第一阶段的回归结果呀？用outreg2只能导出第二阶段的结果

这个问题尚无解决方式，所以你需要"自己"先跑第一阶段！

黃河泉 发表于 2017-10-22 14:50
这个问题尚无解决方式，所以你需要"自己"先跑第一阶段！

哦哦，就是按照xtivreg2中第一阶段再自己跑一下第一阶段吧。X的工具变量是L.X，X^2的工具变量是L.X*L.X，第一阶段的回归中，不论是X为因变量还是X^2为因变量，回归中这两个内生变量的工具变量都存在，这样的回归是可以得吗

您好，你的问题解决了吗？我也遇到同样的问题

731514106 发表于 2017-10-22 15:03
哦哦，就是按照xtivreg2中第一阶段再自己跑一下第一阶段吧。X的工具变量是L.X，X^2的工具变量是L.X*L.X， ...

请问您的这个问题解决了吗？不论是X为因变量还是X^2为因变量，回归中这两个内生变量的工具变量都存在，这样做是可以的吗？

黃河泉 发表于 2016-9-5 16:11
刚刚回答过类似问题：

黄老师，请教一下您，这个在基准回归中我选用了核心变量和其平方项以及控制变量，在进行工具变量回归的时候，工具变量是否可以只对一次项就行检验，而二次项作为控制变量呢？我是在一个期刊中看到也是有解释变量的平方项，但他的工具变量却只有一个却用了2sls进行了回归。很不理解，所以想请教一下您。期盼得到您的回复。