风险理论自学求助

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大家好，我是一个中精的考生，由于我是业余时间自学精算的，因此当看书有疑问时，周围很难找到老师或学友交流，所以在此提出，欢迎各位高手能够赐教，谢谢大家，现在我在考风险理论，我觉得中财经那本06年11月出的风险理论的第115页的7.2.8式，也就是MU(t)(z)=e uz+ctz-λt[Mx（z）-1] 有误，个人觉得应该是MU(t)(z)=e uz+ctz+λt[Mx（-z）-1],推导过程如下：
MU(t)(z)=E（e U(t)z）=E(e U(t)z)= E(e (u+ct)z-s(t)z)= e (u+ct)zE(e -s(t)z) ①

其中E(e -s(t)z)=E(E(e -s(t)z︱N))= E(E(e –Xi*z*N))=E((Mx(-z))N),
进而E((Mx(-z))N)= MN[ln Mx(-z)]对于复合泊松来说，
原式= eλt[Mx（-z）-1]，将其带入①式，便得出结论：
MU(t)(z)=e uz+ctz+λt[Mx（-z）-1]不知大家觉得我推导的对不对，是不是书上错了，希望多多指点，谢谢

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关键词：风险理论自学求助 风险理论 业余时间 推导过程 复合泊松 风险理论自学求助

直接文字导入不好显示上下标，以下是word贴图，方便问题表述，还请大家能够不吝赐教，非常感谢

直接文字导入不好显示上下标，附件里有word贴图，方便问题表述，还请大家能够不吝赐教，非常感谢

书上的那个是近似公式:E(1/X)=1/E(X)

准确公式：M -u(t) (z)=M u(t) (-z)

比这还严重的 不下10处.

时代的悲哀.

原来是近似的，非常感谢