做PVAR之前一定要检验面板数据的平稳性吗？

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我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验

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关键词：PVaR 面板数据 VaR PVA 平稳性 财务 动态 论文

一般面板时序跨度长的都需要做平稳性检验 不要平稳的也要求协整
但是如果你是五年的年度数据 那么其实不适合做平稳或协整的……

胖胖小龟宝 发表于 2016-9-23 21:33
一般面板时序跨度长的都需要做平稳性检验 不要平稳的也要求协整
但是如果你是五年的年度数据 那么其实不适 ...

thx，您觉得五年时间，然后总共三百多个样本的非平衡面板数据，可以做面板VAR吗？

请问您解决问题了么？我遇到了跟您一样的疑问。