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楼主: star19831106

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求助:二元分布问题 [推广有奖]

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star19831106 发表于 2009-6-30 17:58:55 |AI写论文

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关键词：多元分布

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mgymgy 发表于3楼查看完整内容

Y1，Y2的分布是边际分布，和联合分布的关系任一本初等概统书上都有。这个就是个正态随机向量的线性组合，吧X1，X2写成向量，然后用a1，a2，b1，b2的矩阵线性组合一下，最后Y1，Y2的联合分布还是多元正态，协方差为a1b1Var(X1)+a2b2Var(X2)。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

aibieli731001 发表于 2009-6-30 18:20:46

请哪位高人给予解释，我也谢谢。

藤椅

mgymgy 发表于 2009-6-30 19:17:57

Y1，Y2的分布是边际分布，和联合分布的关系任一本初等概统书上都有。
这个就是个正态随机向量的线性组合，吧X1，X2写成向量，然后用a1，a2，b1，b2的矩阵线性组合一下，最后Y1，Y2的联合分布还是多元正态，协方差为a1b1Var(X1)+a2b2Var(X2)。

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star19831106 发表于 2009-6-30 21:06:20

谢谢mgymgy指导！
恕小弟愚钝，确实应该是边际分布！

茆诗松教授的书指出：
(1)每个分量的分布（每个分量的所有信息）即边际分布。
(2)两个分量的之间的关联程度，即协方差和相关系数。
(3)给定一个分量时(应该可以理解为这个分量为一个定值吧，比如其值为期望)，另一个分量的分布，即条件分布。
另外例3.2.3--3.25给出了一下具体分布的证明。