【求助】如何判定ACF和PACF的拖尾截尾???

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yreyra 发表于 2009-6-30 21:15:45 |AI写论文

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如何判定ACF和PACF的拖尾截尾

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关键词：PACF ACF PAC PACF

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mgymgy 发表于3楼查看完整内容

AR对PACF截断，对ACF衰减，MA对ACF截断，PACF衰减，这是简单情形。对ARMA一般是二者都衰减，对简单的还好看出，对复杂的要确定阶数并不容易，当然你可以用Tsay和Tiao（1984）的EACF方法，如果不想用就慢慢试。

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沙发

yreyra 发表于 2009-6-30 21:17:04

在线等，有高手指点下

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mgymgy 发表于 2009-6-30 22:13:50

AR对PACF截断，对ACF衰减，MA对ACF截断，PACF衰减，这是简单情形。对ARMA一般是二者都衰减，对简单的还好看出，对复杂的要确定阶数并不容易，当然你可以用Tsay和Tiao（1984）的EACF方法，如果不想用就慢慢试。

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板凳

yreyra 发表于 2009-6-30 23:12:10

灰常感谢光哥，我看下EACF方法

报纸

yreyra 发表于 2009-6-30 23:27:35

不想用EACF方法的话，有什么其他的办法？

地板

mgymgy 发表于 2009-7-1 01:11:22

不用EACF的话只能手动试了，没有好的方法。

7楼

waveland 发表于 2009-7-1 10:09:25

这个拖尾截尾本身也很悬，

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