endogenous regime switching model with unknown sample selection

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亲们：

请问STATA 有没有 程序运行 endogenous regime switching model with unknown sample selection？

Y(1)=xb1+error term1
Y(2)=xb2+error term2
I=mb3+error term3
如果 I〉0 Y=y（1）
如果I《=0 Y=y（2）
3个error term 相互关联。

多谢

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关键词：Endogenous switching Selection Election UNKNOWN error 程序

请参考 http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0071

黃河泉 发表于 2016-9-29 10:25
请参考 http://www.stata-journal.com/sjpdf.html?articlenum=st0071

movestay 是已经知道 sample selection， 也就是说 I 的值已经知道。 不知道我的理解对不对

llcloud 发表于 2016-10-2 12:36
movestay 是已经知道 sample selection， 也就是说 I 的值已经知道。 不知道我的理解对不对

我刚刚又看了一下，的确 movestay 适用于 I 已知之情况！试试看 (search) fmm 是否是你所需？