12.蒙特卡罗马科夫链/MCMC

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0.2 Regime Switching Model
说股票市场里有两种regimes，牛市和熊市。在牛市里很可能得到正回报，
Figure 2: MCMC Linear Regression 估计执行结果
在熊市里很可能得到负回报。盒子里的猫，是活的又是死的。比方说，某
天的回报是0.001，我也不能确定那天是牛市还是熊市。这两种regimes可以
随机地相互转换，控制这种转换的是转换概率(switching probability)。注
意从牛市转换到牛市的概率是p，所以从牛市转换到熊市的概率是1-p。从
熊市转换到熊市的概率是q，所以从熊市转换到牛市的概率是1-q。在R代码
里我们用state=0代表牛市，用state=1代表熊市。这4个转换概率可以写成

http://www.doc88.com/p-4137660741414.html

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