[英文文献] 高维模型中基于超范数错误率的锐阈值检测 [推广有奖]

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国家安全战略227 发表于 2004-11-29 12:59:26 |AI写论文

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英文文献：高维模型中基于超范数错误率的锐阈值检测
英文文献作者：Laurent Callot,Mehmet Caner,Anders Bredahl Kock,Juan Andres Riquelme
英文文献摘要：
在高维阈值回归中，我们提出了一种新的估计方法——阈值尺度套索。首先，我们建立了Lee等人(2012)的尺度套索估计器的超范数估计误差的上界。这是一个重要的任务，因为关于高维模型的文献几乎全部集中在较强规范中的估计错误上。我们证明，这个超范数界可以用于区分零和非零系数在一个更细的尺度，比可能使用经典的oracle不等式。因此，通过阈值设定，我们的超范数边界被裁剪为一致的变量选择。我们的模拟表明，阈值设定缩放套索在变量选择方面有实质性的改善。最后，我们使用我们的估计值来进一步说明关于债务水平(公共和私人债务)与GDP增长之间关系的长期争论。