根据买卖平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于？

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关键词：看跌期权 Window load wind Auto window 快捷键 买卖 键盘 网页

就看公式就可以了，左边为C+PV(X)，右边为P+Xt,因此P=C+PV(X)-Xt，符号为正的就是多头（买入），符号为负的就是空头（卖出），答案选C。

heyild 发表于 2016-10-12 16:07
就看公式就可以了，左边为C+PV(X)，右边为P+Xt,因此P=C+PV(X)-Xt，符号为正的就是多头（买入），符号为负的 ...

我对于这题无套利的想法是，开始借钱买入一手股票，再买入一份执行价格为k的看跌期权，再卖出一份执行价格为k的看涨期权，这样在到期日，无论股票价格是否大于k，都可以以k把股票卖出去.如果最后卖出股票的价格k等于一开始借的钱，那么就实现了无套利.