购买一个股票的看跌期权等价于？

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关键词：看跌期权 Window load wind 空格分隔 window 快捷键 键盘 网页

图在上面

C+K=P+S  ___>>>> 持有P，等于 持有C，持有K，卖出S

fundsky 发表于 2016-10-12 22:51
C+K=P+S  ___>>>> 持有P，等于 持有C，持有K，卖出S

1:你公式写的有点小瑕疵
2:我对于这题无套利的想法是，开始借钱买入一手股票，再买入一份执行价格为k的看跌期权，再卖出一份执行价格为k的看涨期权，这样在到期日，无论股票价格是否大于k，都可以以k把股票卖出去.如果最后卖出股票的价格k等于一开始借的钱，那么就实现了无套利.

公式无问题，参考 请看 John Hull 的书，期权平价定理
另外 你的思路中 没有考虑资金成本，具体思路没错