Pairwise Dumitrescu Hurlin panel causality tests.结果怎么看

Where﹏ 发表于 2016-12-29 11:08
版主，想请教你一个问题，就是用GMM估计PVAR时工具变量的滞后期数应该怎么选择呀？有什么标准呢?

滞后期可根据信息准则来选，比如AIC，SC， HQC之类的，看软件报告的结果。

statax 发表于 2016-12-29 19:35
滞后期可根据信息准则来选，比如AIC，SC， HQC之类的，看软件报告的结果。

嗯嗯 我是想问在做GMM的时候需要工具变量呀，选几到几阶滞后作为工具变量呀？

Where﹏ 发表于 2016-12-29 22:11
嗯嗯 我是想问在做GMM的时候需要工具变量呀，选几到几阶滞后作为工具变量呀？

当你先不同阶数时，AIC，SIC，HQC等会有不同的值，选这些值最小时的阶数。