Pairwise Dumitrescu Hurlin panel causality tests.结果怎么看

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DH因果检验与格兰杰因果检验有什么区别

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关键词：Causality pairwise Causal Tests Panel 格兰杰

DH的面板因果是允许每个截面单元的回归系数可变的，因此z统计量也是多个z的平均值，叫做z-bar统计量。检验结果主要看最后一列相伴概率，从你的表可知所有变量都是双向因果的。

首先很感谢你的回复，其次想请教你一下，W-Stat在检验中起什么作用，最后一列的值是和0.5比较吗

冰雪嫣然 发表于 2016-10-23 22:01
首先很感谢你的回复，其次想请教你一下，W-Stat在检验中起什么作用，最后一列的值是和0.5比较吗

W-Stat就是Wald检验，类似于普通格兰杰检验的F值，最后一列就是显著性，原假设是非因果，只要小于0.05就是5%显著，推翻原假设吧。

感谢你的解答

statax 发表于 2016-10-20 16:08
DH的面板因果是允许每个截面单元的回归系数可变的，因此z统计量也是多个z的平均值，叫做z-bar统计量。检验结 ...

终于找到有说这个问题的小伙伴了，想请问下你这两种面板格兰杰检验的使用范围及原理模型是什么呀？是在建立var的基础上进行的格兰杰检验吗？我是10年36个镇的数据，为什么用DH检验的时候只能滞后一期呢？
还有，你知不知道用eviews建立的VAR和用STATA 建立的PVAR原理差别在哪吗？
额 我好多问题  知识太浅薄了。。  感谢  

Where﹏ 发表于 2016-12-23 10:54
终于找到有说这个问题的小伙伴了，想请问下你这两种面板格兰杰检验的使用范围及原理模型是什么呀？是在建 ...

原理要看Dumitrescu Hrulin的论文才行，简要地说，就是他们的方法比普通的适用性要更广一点吧，二者肯定都是建立在VAR基础上的，DH只能滞后一期说明你的数据（T=10，N=36）是大N小T型，时间维度较短，滞后期长了自由度不足，无法估计。

statax 发表于 2016-12-23 15:34
原理要看Dumitrescu Hrulin的论文才行，简要地说，就是他们的方法比普通的适用性要更广一点吧，二者肯定都 ...

这么快就收到回复~ 感动   比心    趁着版主在赶紧拉着再问一个问题也
我用同系数检验是双向因果（显著性也相当高），而独立系数确实相互都没有因果关系，唉，感觉都挺奇怪，不知如何选择了。。。这是什么情况呢？我接下来应该怎么办？

Where﹏ 发表于 2016-12-23 15:51
这么快就收到回复~ 感动   比心    趁着版主在赶紧拉着再问一个问题也
我用同系数检验是双向因果（ ...

同系数是变系数的特殊情况，应该是结果不够理想，因为变系数不显著。

statax 发表于 2016-12-23 17:10
同系数是变系数的特殊情况，应该是结果不够理想，因为变系数不显著。

版主，想请教你一个问题，就是用GMM估计PVAR时工具变量的滞后期数应该怎么选择呀？有什么标准呢?