非预期损失（经济资本）

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非预期损失（经济资本）数学推导公式

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关键词：非预期损失 经济资本 预期损失 数学

对于UL的定义，也就是经济资本和非预期损失的关系，也是饱受争论的。早期是用非预期损失来定义经济资本的，也就是说，非预期损失就是资本所要覆盖的全部损失；目前非预期损失的定义是风险损失的标准差，因此经济资本就不直接等于非预期损失了，而是等于非预期损失乘以一个比例系数，这个系数称为资本乘数。