[英文文献] 国际标志股票回报的可预测性:美国的作用 [推广有奖]

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社会网络分析424 发表于 2004-11-30 08:41:25 |AI写论文

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英文文献：国际标志股票回报的可预测性:美国的作用
英文文献作者：Henri Nyberg,Harri P?nk?
英文文献摘要：
我们使用单变量和双变量二元反应模型研究了美国和其他十个市场每月超额股票市场回报的方向可预测性。我们主要关注的是共同预测收益迹象的潜在好处，重点关注从美国到外国市场的预测能力。我们引入了一种新的双变量probit模型，该模型允许从一个市场到另一个市场的这种同期预测联系。我们的样本内和样本外预测结果表明，新模型在统计指标和市场择时表现方面优于其他竞争模型，表明预测信息逐渐从美国扩散到其他市场。