bekk的wald统计量如何得到

8楼给出的程序是 检验是否存在双向的波动溢出效应。单边的溢出效应，只需要将Rmat和rvec 改一下就行了。

wxlyxj123 发表于 2010-10-9 21:30
谢谢楼上的热心.按照8楼的方法可以求出wald检验的结果,但不知程序的含义,因此,不知道求出的wald检验的结果是 ...

11楼说的是正确的。8楼的程序是用来检验双向波动溢出效应，因为example90中通过coef(hp.ibm.bekk)可以看到该模型共有13个系数，那么8楼楼主的Rmat就是系数的约束条件，rvec则是约束的等式的值，合起来就是ARCH(1;2,1)=0,ARCH(1;1,2)=0;GARCH(1;2,1)=0,GARCH(1;1,2)=0。然后就是利用Wald检验的公式，计算出该约束条件的方差（avarRbhat），进而就可以算出Wald统计量了。
   建议：要看懂这个表达式，需要对Wald的计算表达式看明白，然后一步一步地跟着8楼楼主的去看代码，就没问题了。
   多谢8楼的贡献

smile108 发表于 2015-10-30 22:41
11楼说的是正确的。8楼的程序是用来检验双向波动溢出效应，因为example90中通过coef(hp.ibm.bekk)可以看到 ...

你好，问一下如果是rvec表示中只有两个等于0，应该怎么表示呢？

jhl820812 发表于 2012-3-16 16:28
8楼给出的程序是 检验是否存在双向的波动溢出效应。单边的溢出效应，只需要将Rmat和rvec 改一下就行了。

你好，单边的溢出效应应该怎么改呢？rep这个没有看懂