bekk的wald统计量如何得到

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各位高手:
     我在splus中运行bekk，已得到各参数的估计结果，但是不知道该如何得到其wald统计量，请各位高手给予指点，万方感谢！

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关键词：bekk Wald 统计量 估计结果 PLUS 统计量 Wald bekk

帮你顶一下吧

这个时代热心的人太少了，看热闹下资料的人太多了  呵呵呵

Modeling Financial Time Series with S-PLUS
一书里面有说明。。

同样求解。不知道楼主知道了没有啊？

请版主解释下把。

我看了Modeling Financial Time Series with S-PLUS
但是不清楚应该怎么弄呢。。

比较弱。请见谅。呵呵

楼主有结果了吗？我也想知道。

yahoocom 发表于 2009-11-12 23:39
Modeling Financial Time Series with S-PLUS
一书里面有说明。。

第二版p513，example 90 只有bekk的LR检验啊
没找到怎么做bekk的wald检验

请明示
谢谢

ok，我解决了

第808页有wald 检验的例子

我顺着p513，example 90 给出个例子吧
# wald test
Rmat = rbind(c(rep(0,6),1,rep(0,6)),c(rep(0,7),1,rep(0,5)),c(rep(0,10),1,rep(0,2)),c(rep(0,11),1,0))
rvec = rbind(0,0,0,0)
bhat = coef(hp.ibm.bekk)
avarRbhat = Rmat%*%vcov(hp.ibm..bekk)%*%t(Rmat)
wald.stat = t(Rmat%*%bhat-rvec)%*%solve(avarRbhat)%*%(Rmat%*%bhat-rvec)
as.numeric(wald.stat)
p.wald = 1 - pchisq(wald.stat,4)

谢谢楼上的热心.按照8楼的方法可以求出wald检验的结果,但不知程序的含义,因此,不知道求出的wald检验的结果是针对哪个系数检验的结果.望楼上进一步明示,谢谢!!!!!

真是太感谢8楼了！实在是因为我没有金币，不然我也会奖励你几个！