如何在stata中进行TVAR的操作啊

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我是初学者，最近在做时间序列的实证，想用TVAR来分析，但是stata12里面没有门限回归的软件，该怎么操作啊请教各位大神。

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关键词：Stata tata tvar VaR stata12 初学者 如何 软件

应该还没有Stata 程序，请参考 https://www.degruyter.com/view/j ... /snde-2014-0022.xml 其最底下有附 Gauss 程序。

黃河泉 发表于 2016-11-10 09:13
应该还没有Stata 程序，请参考 https://www.degruyter.com/view/j/snde.2015.19.issue-3/snde-2014-0022/sn ...

谢谢啦 ，目前stata也还是初学，感觉没有安装包真的好难啊

XSGLJG 发表于 2016-11-10 17:45
谢谢啦 ，目前stata也还是初学，感觉没有安装包真的好难啊

那试试看 R 程序：https://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/tsDyn.pdf，page 66 (TVAR)。

黃河泉 发表于 2016-11-10 18:20
那试试看 R 程序：https://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/tsDyn.pdf，page 66 (TVAR)。

那应该是要先去下载R语言程序吧，我先去搜搜看，谢谢热心的解答，有问题再向你请教哦

黃河泉 发表于 2016-11-10 18:20
那试试看 R 程序：https://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/tsDyn.pdf，page 66 (TVAR)。

请问老师是selectSETAR的命令吗 那脉冲反应函数怎么计算呀 和传统的VAR一样吗

ZHOUZHOU6666 发表于 2023-6-24 10:19
请问老师是selectSETAR的命令吗 那脉冲反应函数怎么计算呀 和传统的VAR一样吗

不好意思，我已经不接触该方法的。