如题,之前我写的是:ST=S0*exp((r-sigma^2/2)*T+sigma*sqrt(T)*Z)S0是初始股价,r是无风险利率,sigma是年化的波动率,T是到期日Z是我生成的随机数,服从正态分布现在感觉不对,这个公式算的是到期日的股价。。。应该怎么算从今天开始到特定某一天的,比如20天以后的?
求大神指导,感谢~~
楼主: 小灰灰2017
|
1225
1
[问答] 请问如何在matlab里用蒙特卡洛模拟20天后的股价? |
初中生 95%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明