20161116【充实计划】第282期

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充实每一天 发表于 2016-11-16 07:44
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昨日阅读1小时，累计9.5小时，九天

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昨日阅读两小时，累计阅读三十五小时。

昨日阅读时间1小时，累计阅读时间154小时

充实每一天 发表于 2016-11-16 07:44
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昨日阅读一小时，累计阅读25小时

1.今天你阅读到的有价值的全文内容链接
Volatility Trading (期权波动率交易).
https://bbs.pinggu.org/thread-3389027-1-1.html

2.今天你阅读到的有价值的内容段落摘录
关于资产波动率的一些普遍特征
(1) Volatility is not constant. It mean-reverts, clusters, and possesses long memory.
(2) Large returns occur relatively frequently. These large moves have subsequent aftershocks.
(3) In most markets, volatility and returns have a negative corrlation.
(4) Volatility and volume have a strong positive relationship.
(5) The distribution volatility is close to log-normal.

3.今天你阅读到的有价值信息的自我思考点评感想
(1) 从峰度来看，无论是股票指数还是个股本身，当日收益出现异常值的情况都是显著高于正态分布所应有概率的。分布肥尾的特性对于期权买方交易来说存在不错的交易机会。
(2) 对期权波动率交易的预测中，波动率点估计本身对交易用处不大。 因为点估计存在置信区间的问题，当置信区间过大，波动率的正常范围（或理论范围）会过大，以致于交易中根本无法判断波动率是处于相对高位还是低位。

4.昨日你阅读的时间量（小时计算，如0.5小时）
1小时

5.你参与活动至今的总时间量（小时计算，如20小时）
5小时

充实每一天 发表于 2016-11-16 07:44
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昨日阅读一小时(小岛经济学)，累计一小时